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期权涨跌幅度公式详解

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请问期货合约涨跌和幅度是怎么计算的?

您好,涨跌是指浮亏点数,您是否把点差和手续费算进去了?如果您计算的点差是1,然后把手续费和点差算进去看看对不对, 幅度是指涨跌的比例。是用涨跌点数除以开盘价格等于百分比0.11=11%。
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股票的涨跌幅度是怎么计算出来的?

(收盘价-昨收盘价)/昨收盘价=涨跌幅了!

如何计算期货的涨跌幅度

你好,用期货价格涨跌点数除以上一个交易日的结算价就是涨跌幅度了,这些数据交易软件上面都有的。

股票期权交易100问 期权涨跌幅怎样规定

(1)合约涨跌停价格
合约涨跌停价格=合约前结算价格±最大涨跌幅。
(2)合约最大涨幅
期权最大涨幅的计算公式看上去好像很复杂。
认购期权最大涨幅=max合约标的前收盘价×0.5%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%。
其实认购期权的最大涨幅只有三种可能:(1)合约标的前收盘价的0.5%;(2)(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%;(3)合约标的前收盘价的10%。最后的结果要视期权的价值状态而定。
10%>市价,最大涨幅小于合约标的前收盘价的10%,介于合约标的前收盘价的0.5%和(2×合约标的前收盘价-行权价)×10%之间,当认购期权为深度虚值期权时,最大涨幅最小,很可能就只有合约标的前收盘价的0.5%。
由于认沽期权的内在价值计算公式与认购期权相反,对应的最大涨幅也要进行相应调整,具体如下:
认沽期权最大涨幅=max行权价格×0.5%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%
综上所述,假定标的前收盘价接近于市价,不同价值状态期权的最大涨幅X如下:
(3)合约最大跌幅
期权合约的最大跌幅要简单很多,即合约标的前收盘价的10%,而且认购期权与认沽期权计算方法相同,具体计算公式如下:
认购/认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%
总体来看,期权的最大涨幅≤合约标的最大涨幅,其中虚值期权最大涨幅最小,最低可低至合约标的前收盘价的0.5%,而期权的最大跌幅则完全等于合约标的最大跌幅。
此外,根据市场需要,上交所[微博]可以调整期权合约涨跌停价格的计算参数。

50ETF期权合约出现过涨跌停吗?

首先50ETF还没有出现过涨跌板,50ETF期权也没出现过涨跌板。只是盘中达到一定涨幅而出现短暂停盘。对于买方而言,最大考试是付出的权利金,而对于卖方来说,理论风险会很大,极端情况会爆仓。期权比较复杂,不是一两句能说清楚的。做卖方须谨慎,做买方一样要做好资金管理,不能动不动就满仓搞。买方胜率低,但盈亏比大,卖方胜率高,但盈亏比低,大概这样,望采纳。

个股期权的涨停幅度是百分之三十吗个股期权有涨跌停限制吗?

上交所目前只有50ETF期权,
认购期权涨跌停幅度=max{行权价*0.2%,min [(2×合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}
认沽期权涨跌停幅度 =max{行权价*0.2%,min [(2×行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}